L'affaire Anastasia consiste en un long feuilleton se déroulant de 1922 jusqu’en 1961 pour ce qui concerne Pierre Gilliard. L’histoire commence en 1920 lorsqu’une jeune femme qui s’est jetée dans un canal à Berlin est sauvée par la police et internée en clinique. Elle refuse de dire son nom et sera identifiée plus tard comme une femme polonaise du nom de Franziszka Szankowska (ou Franziska Schanzkowska). À partir de 1922, sa compagne de chambre dans l’un des établissements où elle a séjourné, puis différents membres de la noblesse russe émigrée se persuadent qu’elle n’est autre que la grande-duchesse Anastasia Romanova et qu’elle aurait survécu par miracle au massacre de 1918. Se faisant appeler d’abord Anna Tchaïkovski, la « fausse Anastasia » génère autour d’elle une grande effervescence dans la communauté russe, puis plus tard au-delà, jusqu’aux États-Unis où elle se réside de 1928 à 1930 (elle se fait alors appeler Anna Anderson). Pierre Gilliard et Alexandra Alexandrovna Gilliard-Tegleva sont rapidement pris à partie en tant que témoins privilégiés des dernières années de vie de la famille impériale russe. Pierre Gilliard, très affecté par la tournure que prend l’affaire et les calomnies dont il fait l’objet par certains partisans d’Anna Tchaïkovski, publie plusieurs articles dans la presse, puis un livre, « La fausse Anastasie », avec Constantin Savitch. On retrouve dans ses archives un courrier abondant autour de cette affaire ainsi qu’une série de rapports et témoignages qu’il récolte et qu’on lui envoie. Un premier procès est intenté en 1938 par Anna Tchaïkovski contre certains membres de la famille impériale russe afin d'être reconnue comme la grande-duchesse Anastasia et réclamer son héritage. Une décision de justice est mentionnée dans la publication du jugement du procès de Hambourg, en 1961 (« Urteil des Landgerichtes Hamburg im « Anastasia »-Prozess », p. 6, voir IS 1916/A/Aj/NEDA4). Un deuxième procès suivra à Berlin-Ouest, toujours intenté par Anna Tchaïkovski/Anderson, et le jugement rendu en 1956 ne lui sera pas plus favorable. Le troisième procès, qui se déroule entre 1956 et 1961 à Hambourg et Wiesbaden, aboutira également à la conclusion qu’Anna Tchaïkovski/Anderson n’est pas Anastasia. Après la mort de Pierre Gilliard, le procès connaîtra encore deux chapitres supplémentaires car Anna Anderson fera appel et ira jusqu'en cour de cassation où le jugement sera confirmé. De nombreux documents concernant l'affaire Anastasia, versés postérieurement, figurent sous la cote IS 1916/C. Ils sont principalement liés aux échanges et démarches des années 1922 à 1939. On trouve également quelques lettres liées à l'affaire Anastasia dans la correspondance versée en 1962 (voir IS 1916/A/Ad, Ae et Af) et une série de photographies liées à l'affaire dans la partie iconographique du fonds (IS 1916/A/Ah/9). Le jugement du procès de 1961 est aussi conservé au sein du fonds (IS 1916/A/Aj/NEDA4).